Guia de Opciones Financieras, segunda parte sobre los spreads de volatilidad, también denominadas estrategias no direccionales o neutrales, y los productos sintéticos que se pueden realizar con las opciones financieras.
5.- Estrategias no direccionales o neutrales. Spreads de volatilidad
- cono comprado (long straddle)
- cono vendido (short straddle)
- cuna comprada (long strangle)
- cuna vendida (short strangle)
- mariposa comprada (long butterfly)
- mariposa vendida (short butterfly)
- mariposa de hierro (iron buttterfly)
- mariposa de hierro invertida (reverse iron butterfly)
- cóndor
- iron condor (condor de hierro)
- condor vendido
- iron condor inverso
- ratio call spread
- ratio put spread
- strap comprado
- strap vendido
- strip comprado
- strip vendido
- guts comprado
- guts vendido
6.- Productos sintéticos con opciones financieras
- Futuro sintetico comprado = call comprada + put vendida
- Call sintética comprada = futuro comprado + put comprada
- Put sintética comprada = futuro vendido + call comprada
- Futuros sintético vendido = call vendida+ put comprada
- Call sintética vendida = futuro vendido + put vendida
- Put sintética vendida = Futuro comprado + call vendida
La primera parte de esta guia se puede ver en:
Guia de Opciones Financieras I
