Estrategias no direccionales (neutrales) Manual Opciones Financieras
10 junio 2008
15 Comments
Opciones Financieras. Relación de estrategias no direccionales o neutrales. Las estrategias pueden utilizar indistintamente opciones put, call o, incluso, posiciones del subyacente, como acciones en algunos casos.
(pinche sobre ellas para acceder a la explicación de cada una):
- cono comprado (long straddle)
- cono vendido (short straddle)
- cuna comprada (long strangle)
- cuna vendida (short strangle)
- mariposa comprada (long butterfly)
- mariposa vendida (short butterfly)
- mariposa de hierro (iron buttterfly)
- mariposa de hierro invertida (reverse iron butterfly)
- cóndor
- iron condor (condor de hierro)
- condor vendido
- iron condor inverso
- ratio call spread
- ratio put spread
- strap comprado
- strap vendido
- strip comprado
- strip vendido
- guts comprado
- guts vendido
- Escalera de call “Long call ladder”
- Escalera de Puts (Long Put Ladder)
- Put escalonado a la baja (Short Put Ladder)
- Short Call Ladder (Escalera de Call Corta)
Consulte la Sección de Opciones para ampliar
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
[...] Estrategias no direccionales [...]
Buscador de Bolsa
Pautas Candlestick
Prensa
Dividendos principales
Blogroll
Enlaces
Foros
Ibex 35
<
Secciones más Visitadas
…
Aviso legal
Contacto
Suscripciones por email
Velas Japonesas
Opciones Financieras