spread de volatilidad: opciones financieras, estrategias de volatilidad con spreads
Spreads de volatilidad, es el nombre que reciben la estrategias que se realizan con opciones call o put que aprovechan la volatilidad, siendo no direccionales o neutrales. En este apartado se explican las estrategias no direccionales más utilizados. Haga clic sobre cada una de estas estrategias con opciones financieras para acceder a su explicación.
- cono comprado (long straddle)
- cono vendido (short straddle)
- cuna comprada (long strangle)
- cuna vendida (short strangle)
- mariposa comprada (long butterfly)
- mariposa vendida (short butterfly)
- mariposa de hierro (iron buttterfly)
- mariposa de hierro invertida (reverse iron butterfly)
- cóndor
- iron condor (condor de hierro)
- condor vendido
- iron condor inverso
- ratio call spread
- ratio put spread
- strap comprado
- strap vendido
- strip comprado
- strip vendido
- guts comprado
- guts vendido
Como se puede ver hay muchos spreads de volatilidad o estrategias no direccionales, el cono, cuna, mariposa, condor, iron condor o condor de hierro, strap, strip o guts son los más conocidos aunque tu mismo puedes montar tus estrategias con el fin de ser neutral a la dirección del mercado y ganar con este tipo de estrategias tan particulares de las opciones financieras que hacen que sean diferentes a cualquier otro tipo de producto. En estrategia, las opciones financieras no tienen rival y los spreads de volatilidad o las estrategias no direccionales son sus máximos exponentes.